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来源: 发布时间:2019-12-03
中国证监会已正式批准同意大连商品交易所(以下简称“大商所”)组织开展铁矿石期权交易。为确保铁矿石期权上市交易平稳运行,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间
铁矿石期权合约自2019年12月9日(星期一)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。12月9日(星期一)当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。
二、上市交易合约月份
首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月,对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011,共10个期权合约系列。
三、挂盘基准价
大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过大商所网站查询。
四、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

 风险控制部   
二〇一九年十二月三日